O Clube Recreativo Conceiçanense foi formalmente constituído em 1930, ano em que viram os seus estatutos aprovados por alvará do Governo Civil de Faro. No entanto a sua atividade enquanto grupo recreativo remonta ao ano de 1927, denominado por Sociedade Recreativa Musical Conceiçanense, com inscrição de sócios e realização de reuniões que remontam a esse ano. Aquando da aprovação dos estatutos, é deliberado adotar a designação que constava nos estatutos, passando esta sociedade recreativa a ser conhecida por Clube Recreativo Conceiçanense.
Para acolher as atividades deste clube, foi mandado construir o edifício sede, no sítio da Igreja da freguesia da Conceição. Da planta entregue para obter licença de construção em 1933, verifica-se que os sócios usufruíam de uma sala com palco, dois camarins, um escritório, uma sala de leitura, uma pequena arrecadação, um salão de jogos e uma cavalariça.
O decoro da época exigia que os estatutos refletissem as normas de boa conduta, de decência e manutenção da ordem. Assim, aos homens não era permitido que fumassem na sala do baile e a entrada era vedada a quem se apresentasse com o chapéu na cabeça. A todos os sócios competia comportarem-se de forma respeitosa, não sendo permitidas discussões de qualquer natureza, que possam alterar a ordem dos assistentes .